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前几天看大家讨论的很热烈
我觉得量化投资不一定非要是高频量化，或者一定要上各种模型。大部分人都不是专业做这个的，而且资源比起各种投资公司来说都少了很多。因此我主要用编程来使用来做一些数据统计，以及用来跑某个策略历史回测的结果。也就是主要看 https://www.v2ex.com/t/668150 这个帖子里面提到的一些指标，来衡量要不要实盘这个策略。
在我学习投资的过程中，其实我觉得程序员做交易其实很有优势的，这个优势在于相比起其他人，他们只能使用 excel 来整理数据，来做简单的运算，而程序员可以将这一些都写在代码里面，做各种测试。有没有用另说，至少比任何都不做的效果肯定要好。这是我做过的一些量化分析（基本都是 python 的代码）
另外投资的目的我认为不是为了一夜暴富，对于大部分人来说应该将目标定位跑赢通胀，也就是年化收益率超过 5%左右。对于程序员，最快的资本积累途径还是来源于工作能力的上升。
这里给我刚做的订阅号做个广告😁，主要是写一些我自己在这些年学习到的一些投资方法。
第一篇写的文章是如何用比特币做无风险套利，以及怎么使用编程方式去监控收益 https://mp.weixin.qq.com/s/X2w12RXItXV-md6iUMNQPQ
后面会分享下我是如何用一些量化平台来做量化投资的。
有啥问题大家可以讨论下
第 1 条附言 · 2021-03-26 19:11:16 +08:00
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这是我用 btc 合约套利做的实盘，买的是 6.25 交割的币本位合约
第一张图是买入
第二张图是现在已经获得的收益，大概 200 刀
)这是我用 btc 合约套利做的实盘，买的是 6.25 交割的币本位合约
第一张图是买入
第二张图是现在已经获得的收益，大概 200 刀
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zhaorunze 2021-03-26 17:21:40 +08:00
晒一下持仓收益比这有吸引力
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LeeReamond 2021-03-26 17:22:39 +08:00  6
没什么可讨论的，请不要再发炒币广告了
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shpkng 2021-03-26 17:23:32 +08:00
我是觉得量化有优势的 奈何金融知识确实贫乏
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putaozhenhaochi 2021-03-26 17:28:45 +08:00
比特币和无风险。。。。
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denonw OP @LeeReamond
不是炒币，你看下文章就知道了。。。 |
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SuperXRay 2021-03-26 18:14:46 +08:00
量化至少应该加上自动交易，微信收通知再去手操，这太不合适了。
如果利率很低，算上手续费，不去靠代码高频交易，怎么扩大收益呢？ |
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denonw OP @putaozhenhaochi 利用期货和现货做对冲的，不是直接买 btc
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tigerstudent 2021-03-26 18:39:30 +08:00 via Android
“主要用编程来使用来做一些数据统计，以及用来跑某个策略历史回测的结果”
这做法倒是不错 |
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alalida 2021-03-26 18:46:48 +08:00
你发推广节点不好么
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feikaras 2021-03-26 19:08:56 +08:00
套利和套套利可能才是程序员优势所在。
量化本身不咋的。 但是这只会越来越难做。 |
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feikaras 2021-03-26 19:10:57 +08:00
另外你这种简单的期现套利是存在逻辑漏洞的。实质上风险和收益不可控。
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imzhazha 2021-03-26 19:13:11 +08:00 via Android
程序员有个锤子优势，按这说法，学经济、金融、数学、会计这些的，哪个不比程序员有优势？也没见几个赚钱的啊。
能玩转投资的，没一个智商低的，学着写几行代码，是什么难事吗？ 而且年化收益率 5%，买打新门票股等分红，配合打新，和市值上涨，肯定不止 5%，不香吗？ |
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zmxnv123 2021-03-26 19:23:34 +08:00 via iPhone
楼主，我业务时间也在研究量化，楼主回测用的什么
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zmxnv123 2021-03-26 19:24:46 +08:00 via iPhone
加个微信交流下？
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bpz 2021-03-26 19:46:45 +08:00
要说优势就是常年养成的学习习惯，做这个做最重要的是交易经验，核心算法不需要什么高难度的编程技巧，来来回回就一些概率上的枚举。百秘而有一疏的这个难以避免，要做的少这个疏越少越好
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konakona 2021-03-26 20:01:56 +08:00
量化交易也就适合期货合约了，低手续费，适合高频次的交易。
不过即便是量化交易，遇到大瀑布和 2 国狗庄集体搞事情，那 15 分钟可以跌破 20%，合约倍率 10x 就是 200%，有的时候出货还出不了，因为很多人跟你一样也在出。=。= 总之，还是现货安全一些。 |
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johncang 2021-03-26 20:42:52 +08:00
量化投资肯定比人要好，人总是追涨杀跌
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johncang 2021-03-26 20:45:16 +08:00
能拉个群交流吗？？
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hl0 2021-03-26 20:57:40 +08:00
你写的期现套利的微信公众号文章字句看着太眼熟了，也许换谁写都一样吧
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Tyuans 2021-03-26 21:04:47 +08:00 1
都好高级啊。。。
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xcstream 2021-03-26 21:11:52 +08:00
100 倍合约开冲，就当彩票
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rhwood 2021-03-26 21:26:46 +08:00 2
数字货币因为 api 丰富门槛低，所以程序化交易简单，但也只是程序化交易而已，不等于量化投资。
lz 只是实现了期现价格的监控，连交易的功能都没做，就来说量化，难免不被质疑。 期现套利的原理简单，构建这样一个交易策略，核心代码撑死 100 行。然而实操中你要解决很多细节问题，来让你的交易程序更容错，更健壮。 我随便说几点： 1.关于期货和现货价格的获取。交易是有冲击成本的，如果仅仅根据 last price 来算升水，实际的盈利空间往往会被高估，更科学的做法是根据资金量，去爬现货和期货盘口的深度，根据 depth，计算出真实交易条件下的价格差。 2.关于开仓的时机选择，期现套利策略的最终利润，取决于你入场时的升水，以及你可以在一定时间内做出多少次套利。缺少传统交易经验的程序员这时候很容易犯一个错误，就是简单地从过往数据中用统计方法求出一个理论上的最优值。我的选择是，同时在十几个交易对中轮动，谁的升水高开哪个，升水降了平仓，再轮动到更高升水的交易对。 3.数字货币期货和传统期货的很大一点差异，是数字货币交割，而不是本币交割，平仓时，有些币种不是实时结算，如果利润在期货那一头，那么你的利润表现为数字货币，且无法卖出变现为 usdt 等稳定币，这时候要避免平仓后的币价波动风险，恐怕唯一的选择就是在当周合约再卖出，这会进一步加大摩擦成本，并且这个交易是没有利润的，同时付出占用资金的时间成本。 所以数字货币的期现套利可行，但也有很多问题，考虑到交易所跑路等黑天鹅风险，策略的优势就不那么大了。 |
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denonw OP @rhwood 是的，你说的这些都挺有道理，所以在这个策略上我也没有打算投太多的资金。
关于量化其实我说了，这个我开头也说了自己的理解，并不是非要做到全自动操作才叫量化 你说的两点改进都挺好的，感谢。 后面我根据这两个思路再优化下 |
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v2sir 2021-03-26 21:41:46 +08:00
看的我都不想说什么了．．．连量化的门都没入。
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daxiami 2021-03-26 22:00:19 +08:00
有些东西确实可以用程序搞提高效率。
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janxin 2021-03-26 22:04:57 +08:00
我还以为炒股收益呢...一看比特币😄
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ansonsiva 2021-03-26 22:11:22 +08:00
对于 lz 觉得程序员做量化交易有优势其实是误解，因为量化交易的核心是在交易模型而不是程序，对于人数不比程序员少的金融从业人员，设计出能够盈利的模型的概率比程序员高得多，金融方面的数学理论简单的很，用不到很复杂的程序计算，excel 也足够了，无非就是慢点，多花点时间
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denonw OP @ansonsiva 嗯，可能我表述不太对，我的意思是相比绝大部分人，能会编程已经是个优势了。绝大部分人投资都没有这种意识，只是单纯凭直觉在投资而已
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xcstream 2021-03-27 01:09:30 +08:00
我觉得散户完全是运气和技术无关。
唯一能赚钱的是机构大资金控制价格。 |
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liuminghao233 2021-03-27 01:43:30 +08:00 via iPhone
这个其实手动也可以做
写代码用 api 的话 需要考虑非常非常多的容错机制 例如开平仓时服务器挂了一半怎么处理 保证金划转服务器没返回怎么处理 送了单却查不到单怎么处理 来行情时怎么控制滑点 ...还有很多我就不说了 有些 bug 你不踩坑你想都想不到 |
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zealic 2021-03-27 02:10:56 +08:00
本质上量化做的事情就是最小化风险套利，但是风险和收益是成正比的，你这个模型过于保守，因此做这个不如老实买国债基金。
量化只能赚小钱，赚大的还是得跟大趋势。 |
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Perry 2021-03-27 02:16:42 +08:00 via iPhone 1
才过了两个星期你就来晒收益？一个牛熊都没经历过的量化投资就不要吹了
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clxtmdb 2021-03-27 09:22:34 +08:00
赞同楼上的，周期拉长点后再看
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popil1987 2021-03-27 09:41:33 +08:00 via Android
实盘收益以券商盖章的收益曲线为准，非券商出具的不具有法律效益，容易造假，也容易截取一段时期内的收益。
交流没问题，比如如何计算回撤，哪个机房离交易所最近，但是让人加你微信公众号就让人警惕了。你见什么时候大奖章基金公布他的策略来。 |
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charlie21 2021-03-27 10:07:00 +08:00
请问你这个买入（ RMB 入场）到确认收益（落袋为安 RMB 出场）需要多久
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xuanbg 2021-03-27 10:25:11 +08:00
倒果为因要不得啊！楼主
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cgb1021 2021-03-27 10:49:07 +08:00 via Android
会的越多亏的越多
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charlie21 2021-03-27 10:57:41 +08:00
我是指 你所观测到的出手信号（你所谓的 观测到期现差），大约是在 RMB 入场之后的多久？几小时 几天
也可以说是 你的赢利周期是多少 / 你做长线短线 短线能有多短 几小时么 当然 这个根据淡季旺季情况和币种的不同而不同，所以我问你选择的币种大约是什么 或者说你的选择策略是什么 |
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denonw OP @charlie21 我现在主要选择 BTC，因为 BTC 交易量大，好出手。
至于你的第一个问题我没看太明白，我是监控到期现差，然后才会入场。当然期现差有高有低，简单点的话就直接判断是否超过 5%就入场。 这个操作模式没有长线短线的说法，一切都看期现差，期限差大于 5%，买入；期限差接近 0，卖出。 |
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Yc1992 2021-03-27 12:50:16 +08:00
回测这种东西看看就好，别把做市商当成 NPC
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lekai63 2021-03-27 14:03:00 +08:00 via iPhone
写代码不应该是里面最简单的一关么？
matlab 会用的人，难道学不会 Python ？ excuse me ？这是程序员的优越感？！ |
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charlie21 2021-03-27 14:13:47 +08:00
哪里能买 BTC 做空合约？ 买 BTC 和 买 做空合约（以及买出它们），都必须是在同一个交易网站进行吗
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xianlu 2021-03-27 15:35:51 +08:00 1
真懂，不懂装懂，装不了硬要说懂，不服，真不服，服还是不服自己也不清楚，某国大概就这几类人，分不清了
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MisakaTian 2021-03-27 16:16:58 +08:00
有没有用另说，至少比任何都不做的效果肯定要好。
==== 我个人认为投资还是很忌讳这种想法的 |
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newmlp 2021-03-27 16:31:59 +08:00 2
全自动赔钱
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feikaras 2021-03-28 20:38:46 +08:00
期现套利本来就是赌人家预期中的涨跌。
你赚钱是因为人家开始预期近期比特币涨的不会那么好。 也就代表比特币走势衰竭。 如果比特币继续走强，你这个逻辑就是在亏钱的。 |
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denonw OP @feikaras 如果你说的亏钱是指相对没有持有比特币赚的多的话，那确实，但是谁又能保证比特币会一直大涨呢。
如果你说的是绝对值的亏钱，那不是的。合约快到交割日的时候期现差一定会接近 0 |
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charlie21 2021-03-29 12:25:20 +08:00
就期限差而言，按你说的 如果监控期限差判断超过 5% 开始入场 执行这套，我有个疑问，如果出现期限差飘得更高时怎么办？比如在卖出之前 期限差飘得更高 飘到 20% 怎么办
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feikaras 2021-04-01 18:04:39 +08:00
期货如果不用杠杆，是庞大的本金消耗和超低利用率。比特币非连续合约其实都没什么人玩的。连续合约根本不能这么套。
如果用杠杆那就是爆仓，没什么好讲的。你会发现期现立马负溢价，并且两倍杠杆也会爆仓。输两遍就是指这种。 配合流动性差，我相信你平仓的单子都打不出。 平台还有故意的技术故障，平仓根本是点不下去的。以上描述特指去年 3 月 11 日 12 日。 出现一次你几年白玩，然而这是必出。你有钱还不如去我国股指期货玩。 |
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